J'ai bossé à Luxembourg de 1997 à 2001.
(J'ai détesté
)
La question du salaire était irrelevante pour moi (je bossais dans la recherche et on y est payé des cacahuètes n'importe où dans le monde).
(Je gagne maintenant le triple de ce que je gagnais au Lux)
Je n'avais pas de véhicule à l'époque donc je louais un appartement à Luxembourg. Un truc minable de 15m² loué 550€ par mois (sisi!). (Pour comparaison, les remboursements mensuels de ma villa de 250m² à Namur sont de 700€)
La ville est déprimante et complètement morte dès 18h (voire 17h en hiver) et la plupart des gens sont aussi sympa que des portes de prison (Jamais je n'ai entendu un commercant dire "bonjour" ou "merci").
(Désolé pour les Luxembourgeois du forum, mais c'est mon expérience perso)
(Je vous dis pas le choc après 3 ans à Liège
)
La moindre activité (sportive ou culturelle) coûte un bras et une jambe (Une scéance de ciné coûtait le double de la Belgique).
J'ai fini par me payer un abonnement dans un centre sportif et faire de 10 à 15heures de sport par semaine (en gros : tout le temps que je ne passais pas dans mon labo
).
En cherchant bien, on trouve quelques Pubs Irlandais où la communauté étrangère se retrouve pour boire (beaucoup).
On peut vivre en dehors de Luxembourg-ville (Mais alors c'est mort tout le temps), et les villes frontières (Arlon en Belgique ou Longwy en France) ne sont pas non plus des modèles de Gaieté (on est au coeur des ardennes, les autres grandes villes sont à 100km).
La plupart des gens satisfaits vivaient un peu plus loin au sud (Thionville voire carrément Metz) et se tapaient des trajets en trains bondés ou des rodéos autioroutiers chaque matin et soir. 
Oui, Luxembourg a des salaires (un peu plus) intéressants (si tu bosses dans le secteur bancaire ou dans l'informatique) mais les étrangers n'y restent jamais très longtemps. 
En général, tu y vas car tu décroches une position un peu plus élevée (y a des pénuries, donc on accepte du "surclasement") et tu te barres dès que tu as retrouvé un poste équivalent ailleurs. 
(Et maintenant, des témoignages un peu plus positifs)